Трейдинг pairs trading. Трейдинг криптовалют: Принцип и особенности Pairs trading

Опционы парный трейдинг

Если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в отрицательной зоне, это означает, трейдинг pairs trading актив, расположенный в числителе, недооценен относительно актива, расположенного в знаменателе.

трейдинг pairs trading

И наоборот, если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в положительной зоне, это означает, трейдинг pairs trading актив, расположенный в числителе, переоценен относительно актива, расположенного в знаменателе [1]. Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, подтверждается и для соотношений стоимости двух активов.

Проанализировав графики и определив в паре недооцененный и переоцененный актив, одновременно совершается длинная покупка недооцененного актива и короткая продажа переоцененного актива, с расчетом на возврат их соотношения в ближайшем будущем к своему среднему значению.

трейдинг pairs trading примброкер расписание судов

При этом, доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки. Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии [2].

трейдинг pairs trading

Когда же соотношения стоимости активов достигнет своего среднего значения, совершается обратная сделка с целью фиксации прибыли. Несмотря на кажущуюся простоту стратегии, у неё существуют свои подводные камни.

математические измерения в форексе белые кредитные брокеры

Дело в том, что Абсолютное отклонение не учитывает волатильности Соотношения, что представляет определенные риски. К примеру, Абсолютное отклонение может показать благоприятный момент для входа в позицию, поскольку оно находится трейдинг pairs trading максимальных или минимальных исторических значениях, образующих уровни поддержки и сопротивления, однако если в текущий момент у Соотношения будет повышенная волатильность, то вполне вероятно, что эти уровни могут быть пробиты.

трейдинг pairs trading как можно заработать на андроиде в интернете

Также читайте